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ALM : les fondamentaux de la gestion actif/passif

 

Identifier les différentes fonctions du métier ALM

  • Risques contenus dans le bilan (taux, change, liquidité, aspects réglementaires)
  • Missions et organisation de l'ALM
  • Quel environnement comptable et réglementaire ?

 

Maîtriser les notions de base de la gestion de taux ALM

  • Présentation des différents types de taux (fixe, variable, révisable, réglementé)
  • Qu'est-ce que le risque de taux ALM?
  • Analyser une crise historique : Savings and Loans
  • Notions de risque de taux fixé, de risque de base
  • Notions de gap, d'impasse

 

Calculer et couvrir l'exposition de son bilan au risque de taux

  • Construire un modèle d’écoulement des dépôts
  • Modéliser le taux client (notion de non corrélation)
  • Calculer les impasses de taux et de liquidité
  • Maîtriser les opérations de couverture
  • Fermer l'impasse et calculer la marge

 

Gérer de manière dynamique son risque de taux

  • Maîtriser la notion de projection
  • Intégrer le risque hors bilan
  • Calculer la marge prévisionnelle
  • Calculer le trend de production nouvelle et la déformation de bilan

 

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

  • Identifier et gérer le risque de base et le risque de fixing
  • Mesurer et gérer ses options explicites
    • Cap, floor, tunnel

 

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

  • Mesurer et gérer ses options implicites : remboursements anticipés, PEL
  • Mettre en place un suivi du risque inflation

 

Comptabilité de couverture IFRS

 

Mettre en place son système d'adossement

  • Objectifs d’un système d’adossement
  • Mettre en place une courbe de référence
  • Structurer son système d'adossement (déclencheur, profil d'adossement)
  • Maîtriser les techniques d'adossement des produits échéancés et non échéancés
  • Calculer le taux de cession interne et traiter les aléas (remboursement anticipé, renégociation)

 

Gérer la marge de transformation

  • Marge commerciale / marge de transformation
  • Bâtir les indicateurs de gestion et construire ses stress scénarios
  • Optimiser la gestion de la marge de transformation en intégrant l'horizon de prévision

 

Présentation d'outils ALM de simulation

  • Gestion ALM en régime de Taux bas
  • Bâle 3 et la gestion du risque de liquidité
Description :

Objectifs :

  • Maîtriser les notions de base de la gestion du risque de taux ALM
  • Mettre en place une gestion dynamique du risque de taux
  • Construire un système d’adossement
  • Prendre en compte l'impact des dernières recommandations des autorités de régulation

 

Destinée à : Service ALM Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, Trésorerie de banque

 

Lieu : Paris centre

 

Durée : 2 jours

 

Prix : 1 980 €/2 jours

Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA

 

Contact :contact@springfinance.fr